رسي 2 نظام التداول

5 × 5 رسي نظام التداول - تفاصيل التداول كاملة.

مشاركة D D منذ 3 أيام.

مؤشر مؤشر القوة النسبية هو مقياس زخم السعر الذي يستخدم أيضا مناطق ذروة الشراء و ذروة البيع لإظهار عندما الأسواق قد تكون مفرطة. فإنه يشكل العديد من أساليب التداول، ونحن في طريقنا لاستخدامه مع شركائنا 5 × 5 رسي نظام التداول.

رسي = مؤشر القوة النسبية.

مؤشر القوة النسبية، على الرغم من أن يشار إليها باسم "مؤشر" ليست حقا فهذا الاسم هو قليلا مضللة.

مجرد التفكير في مؤشر القوة النسبية كمذبذب يقيس الزخم على مدى فترة محددة (انظر فترة العودة)، وسوف تشير إلى متى دفع الزخم السعر إلى حد بعيد في اتجاه واحد (ذروة البيع / ذروة الشراء).

الإفراط في البيع و الإفراط في الشراء.

إن الإفراط في البيع هو مصطلح يستخدم عندما يكون السعر قد انخفض على مسافة معينة بعيدا عن متوسط ​​السعر. هذا هو الشرط الذي يقاس مؤشر القوة النسبية غمس تحت مستوى 30 على المؤشر ويستخدم جنبا إلى جنب مع إعداد التداول، وعادة إشارة شراء.

الإفراط في الشراء هو عكس ذروة البيع.

عندما يرتفع السعر عن متوسط ​​السعر، فإنه يمكن اعتباره ذروة شراء، وسيكون مؤشر القوة النسبية فوق مستوى 70. اعتمادا على نظام التداول، عندما يكون مؤشر القوة النسبية فوق مستوى 70، تعتبر قوة السعر قوية وكان من المتوقع عودة. سيؤدي ذلك إلى إنشاء إشارة بيع لمعظم أنظمة التداول رسي.

ماذا "5X5" الوقوف ل؟

بكل بساطة، فإنه يشكل إعدادات لمؤشرين التداول التي سيتم استخدامها في الاستراتيجية:

5 فترة إعادة النظر الإعداد ل رسي - سوف نستخدم مستويات 30،50،70. 5 فترة المتوسط ​​المتحرك البسيط (سما)

تفاصيل أولية أخرى حول استراتيجية التداول:

الفترة الزمنية - يمكن استخدام أي إطار زمني بما في ذلك المدى القصير للتداول اليومي أو المخططات على المدى الطويل لنهج التداول البديل مع نظام تداول مؤشر القوة النسبية 5X5.

أزواج العملات - يمكنك استخدام أي زوج من العملات الأجنبية تريد ولكن مع الحفاظ على تكاليف انتشار في الاعتبار عند النظر في تداول العملات الغريبة.

كيفية تداول نظام التداول رسي 5X5 - مثال الفوركس.

إليك بعض الملاحظات قبل الوصول إلى قواعد نظام تداول العملات الأجنبية:

مؤشر سما 5 هو لتحديد اتجاه الاتجاه إذا كان السعر فوق 5 سما، ويعتبر الاتجاه الصاعد أو الهبوطي إذا كان السعر أقل من 5MA. يتم استخدام مؤشر القوة النسبية كتأكيد.

هنا هو إشارة شراء عينة.

؛ رسي ترادينغ سيستيم - بوي سيغنال سيتوب.

ويغلق السعر فوق المتوسط ​​المتحرك ل 5 ساعات وهو شمعة صعودية واضحة مؤشر القوة النسبية فوق مستوى 50. إذا كان هذا هو أول عبر بعد الترند الهابط، وهذا هو أفضل من ذلك. وضع وقف شراء فوق شمعة الثور وضع وقف الخسارة الخاصة بك حوالي 5 نقاط تحت أدنى من الشمعدان اعتمادا على كيفية المخاطر الخاصة بك المعلمات. يمكنك تعيين أهداف الربح، درب توقف مرة واحدة يتحرك السعر في صالحك. العديد من الطرق لتحقيق الأرباح.

إشارة بيع هو عكس ذلك من شراء إعداد نوقشت للتو.

رسي طريقة التداول الصفقات قصيرة.

ويغلق السعر أدنى 5 ساعات سما وهو شمعة هبوطية واضحة مؤشر القوة النسبية أدنى من مستوى 50. إذا كان هذا هو أول عبر بعد ترند صعودي، وهذا هو أفضل. وضع وقف بيع تحت شمعة الدب وضع وقف الخسارة الخاصة بك حوالي 5 نقاط فوق ارتفاع الشمعدان اعتمادا على كيفية المخاطر الخاصة بك المعلمات. يمكنك تعيين أهداف الربح، درب توقف مرة واحدة يتحرك السعر في صالحك. العديد من الطرق لتحقيق الأرباح.

استخدام مؤشر القوة النسبية للتجارة - نقاط مهمة حول هذا النظام.

تذكر أن مؤشر القوة النسبية هو مؤشر التداول، وسوف يتخلف السعر، وعلى الرغم من الهدف، يمكن أن تداول حركة السعر يساعد على تحسين هذا النظام. باستخدام حركة السعر، وخاصة مدى قوة الشمعدان يغلق، يمكن عثرة حتى حافة يمكن أن يكون. كنت تريد أن ترى إغلاق قوي أو، كما هو مبين في إشارة بيع في رقم 1، وذلك باستخدام أنماط الأسعار مثل الحانات داخل وكسر من ضغط يمكن أن تساعد على تحسين النظام.

إذا اخترت أن تأخذ المزيد من الصفقات بعد حركة التغيير الاتجاه الأصلي، قد ترغب في رؤية مؤشر القوة النسبية قد انخفض إلى منطقة ذروة البيع أو ذروة الشراء. وغالبا ما يؤدي ذلك إلى حدوث تراجع في السعر الذي يمكن أن يساعد في إطالق تجارة أخرى تبعا لكيفية تحرك األسعار عميقا.

استخدام أوامر وقف لإدخالاتك كما سيظهر ذلك على الأقل في المدى القصير، والزخم هو في صالحك.

قد تكون هناك أوقات أن الشمعدان الذي يعطي إشارة شراء أو بيع كبير جدا. إما خفض حجم الموقف أو الانتظار حتى يكون هناك وقفة أو تعقب في السعر.

سيكون هناك أوقات أن مؤشر القوة النسبية تقلب ذهابا وإيابا على خط 50. يشير ذلك إلى إجراء السعر المتقطع وقد ترغب في تسليط الضوء على إجراء السعر هذا مع خطوط لإظهار فاصل نمط.

رسي و تشوبي برايس أكتيون.

بغض النظر عن الفترة الزمنية التي التجارة، سوف تواجه قضايا مثل حركة السعر التي تشير إلى ختم. أنت لا تريد تنفيذ هذه الاستراتيجية خلال تلك الأوقات. استخدام أنماط الأسعار القياسية لاحتواء حركة السعر وانتظر كسر نمط السعر أن يحدث.

مرة واحدة يحدث كسر، والعودة إلى قواعد لنظام التداول رسي.

اختبار مؤشر القوة النسبية 2 استراتيجية التداول على الأسهم الأمريكية.

شارك هذا المنشور:

في هذه المقالة ألقي نظرة على طريقة شعبية لتداول الأسهم والعقود الآجلة التي تستخدم مؤشر القوة النسبية 2. هذا هو أسلوب العائد المتوسط ​​للعثور على ذروة شراء وبيع الأوراق المالية.

ما هو مؤشر القوة النسبية؟

مؤشر القوة النسبية هو مؤشر مذبذب زخم الشراء / ذروة البيع الذي تم تطويره لأول مرة من قبل J. ويليس وايلدر في عام 1978. وهو مؤشر شعبية جدا لقياس القوة النسبية في الأمن وغالبا ما يستخدم على الإطار الزمني 14 يوما، مع قيم تتراوح بين 0 إلى 100.

عادة، عندما يكون مؤشر القوة النسبية 14 أقل من 30، يمكن أن يقال الأمن أن يكون ذروة البيع، وهذا يعني أن يكون وقتا طيبا للشراء. عندما يكون مؤشر القوة النسبية 14 فوق 70، يقال إن الأمن في ذروة الشراء، وهذا يعني أن يكون وقتا طيبا للبيع.

ومع ذلك، اختبرت مؤشر القوة النسبية 14 على عدد من الأسهم المختلفة ووجدت أن هذه القواعد لم تكن كلها ناجحة على مدى السنوات القليلة الماضية.

في الواقع، وجدت أن القيام العكس تماما (شراء مخزون ذروة شراء وبيع مخزون ذروة البيع) يؤدي إلى عوائد أعلى لأنه يسمح التقاط الاتجاهات التصاعدي على المدى الطويل. يمكنك قراءة المقال كاملا اختبار مؤشر القوة النسبية 14 هنا.

وبما أن مؤشر القوة النسبية 14 لا يفضي إلى صفقات متوسطة المدى على المدى القصير، فإن بقية هذه المقالة ستبحث في اختبار المؤشر على الإطار الزمني الذي يستغرق يومين بدلا من ذلك. في حين أن مؤشر القوة النسبية 14 يمكن أن ينفذ في اتجاه النظام التالي، رسي 2 هو أكثر تقلبا بكثير وأكثر ملاءمة للتداول على المدى القصير.

اختبار مؤشر القوة النسبية 2 استراتيجية التداول.

وأعتقد أن استراتيجية مؤشر القوة النسبية 2 تداولت لأول مرة من قبل لاري كونورز وسيزار ألفاريز في كتاب استراتيجيات التجارة قصيرة الأجل أن العمل، التي نشرت في نوفمبر 2008.

في الكتاب، يوافق كونورز على أن مؤشر القوة النسبية 14 فترة ليس له حافة إحصائية وأنه أكثر نجاحا بكثير مع مؤشر القوة النسبية 2. يقول الكتاب أن كونورس نظرت إلى أكثر من ثمانية ملايين الصفقات من يناير 1 1995 إلى 31 ديسمبر 2007 ووجدت أن & # 8220؛ تجاوز متوسط ​​عوائد الأسهم مع مؤشر القوة النسبية لمدة 2 قراءة أقل من 10 نقطة مرجعية لمدة يوم واحد (+ 0.07٪)، يومين (+ 0.21٪)، وبعد أسبوع واحد (+0.49٪). # 8221؛

وعلاوة على ذلك، وجدت كونورز والفاريز أن انخفاض مؤشر القوة النسبية 2، وكلما زاد الأداء اللاحق.

ثم ينتقل الكتاب إلى قائمة ببعض استراتيجيات التداول المحددة للاستفادة من هذه النتائج. وسيتم الآن اختبار هذه الاستراتيجيات على المزيد من البيانات ما يصل إلى التاريخ مع محاكاة الاختبار الخلفي، أميبروكر.

اختبار واحد - مؤشر القوة النسبية لمدة 2 تحت 5 على S & P 500.

الاستراتيجية الأولى المذكورة في الكتاب هي على مؤشر S & P 500. ولها القواعد التالية:

يقع مؤشر S & أمب؛ P 500 فوق مؤشر مسي رسي 2 لمدة 200 يوم من مؤشر S & P 500 أقل من 5 شراء S & أمب؛ P 500 عند الإغلاق عند إغلاق مؤشر S & أمب؛ P 500 فوق مؤشر المتوسط ​​المتحرك لمدة 5 أيام.

وبعبارة أخرى، نحن نريد شراء مؤشر S & أمب؛ P 500 عندما يكون ذروة البيع ولكن لا يزال فوقه المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم. يتم تشغيل هذه الاستراتيجية بين عامي 1995 و 2008 ويظهر في الكتاب لإنتاج العوائد التالية:

• عدد الصفقات = 49.

• عدد الفائزين = 83.6٪

• مجموع النقاط = 522.92.

• متوسط ​​مدة الانتظار = 3 أيام.

اختبرت هذه الاستراتيجية لنفسي باستخدام أميبروكر والبيانات التاريخية من نورغيت بين 1/1/1995 و 1/1/2008 (دون أي تكاليف المعاملات) وأنا حققت النتائج التالية:

• عدد الصفقات = 49.

• عدد الفائزين = 83.7٪

• بلغ مجموع النقاط = 524.4.

• متوسط ​​مدة الانتظار = 4 أيام.

• العائد السنوي = 3.91٪

• الحد األقصى للسحب = -6.48٪

كما ترون، فإن النتائج متطابقة تقريبا. وفيما يلي جدول النتائج حسب الشهر والسنة:

منذ نتائج الاختبار تبدو جيدة حتى الآن انتقلت مجموعة البيانات إلى الأمام واختبار استراتيجية بين 1/1/2008 و 1/1/2018. وفيما يلي النتائج:

• عدد الصفقات = 30.

• عدد الفائزين = 80٪

• بلغ مجموع النقاط = 184.91.

• متوسط ​​مدة الانتظار = 4 أيام.

• العائد السنوي = 1.35٪

• الحد األقصى للسحب = - 13.19٪

كما ترون، على الرغم من أن الاستراتيجية لا تزال الأداء المربح قد انخفض إلى حد ما وهذا من الواضح أن نسبة كار / مد.

ويظهر جدول النتائج أدناه كيف كان النظام ضعيفا في 2018 و 2018 و 2018. ومع ذلك، عاد الأداء بقوة في عام 2018. ونتيجة لذلك، من الصعب القول ما إذا كانت الاستراتيجية مكسورة أم لا.

اختبار اثنين - مؤشر القوة النسبية التراكمي على سبي.

في الاختبار الثاني، كونورس يأتي مع استراتيجية التي تستخدم مؤشر القوة النسبية التراكمي. يتم اختبار هذه الاستراتيجية على إتف سبي ولها القواعد التالية:

الأمان أعلى من 200 يوم ما استخدام مؤشر القوة النسبية لمدة 2 إضافة ما يصل إلى اليومين الماضيين من مؤشر القوة النسبية لفترة 2 شراء إذا كان مؤشر القوة النسبية التراكمي أقل من 35 خروج عند إغلاق مؤشر القوة النسبية لمدة 2 فوق 65.

تشغيل هذا النظام على سبي بين منتصف يناير 1993 و 1/1/2008 هو مبين في الكتاب لإنتاج النتائج التالية:

• عدد الصفقات = 50.

• عدد الفائزين = 88٪

• مجموع النقاط = 65.53.

• متوسط ​​مدة الانتظار = 3.7 أيام.

ركضت نفس النظام في أميبروكر على إتف سبي وحصلت على النتائج التالية:

• عدد الصفقات = 127.

• عدد الفائزين = 74٪

• مجموع النقاط = 42.56.

• متوسط ​​فترة الانتظار = 3.5 أيام.

• الحد األقصى للسحب = -7.25٪

ومن الواضح أن نتائجي مختلفة بعض الشيء. أنا & # 8217؛ م لست متأكدا لماذا هذا هو. ربما أنا لا اختبار السوق الصحيح. ربما قواعد بلدي ليست هي نفسها. من الصعب معرفة المعلومات الواردة في الكتاب.

ومع ذلك، دعونا تشغيل الاستراتيجية ونرى كيف يؤديها في السنوات الأخيرة. وهكذا، تشغيل نفس الاستراتيجية على سبي بين 1/1/2008 و 1/1/2018 لقد حققت النتائج التالية:

• عدد الصفقات = 58.

• عدد الفائزين = 72.4٪

• مجموع النقاط التي تم إجراؤها = 20.36.

• متوسط ​​مدة الانتظار = 4 أيام.

• العائد السنوي = 1.76٪

• الحد األقصى للسحب = - 19.38٪

مرة أخرى، ترى سان أن الاستراتيجية لم تنفذ بشكل جيد في السنوات الأخيرة. وعلى الرغم من أن نسبة الفائزين قد انخفضت بشكل طفيف، إلا أن السحب قد تضاعف أكثر من الضعف. إذا نظرنا إلى جدول الربح، يمكننا أن نرى أن النظام قد فعلت بشكل جيد جدا كل عام إلا في عام 2018 حيث خسر 11.5٪.

اختبار ثلاثة - مؤشر القوة النسبية التراكمي على الأسهم.

ووفقا لكونورس، فقد أضافت الأسهم مخاطر مقابل المؤشرات لأنها يمكن أن تذهب إلى الصفر (في حين أن المؤشرات يمكن & # 8217؛ ر). لذا، يشير كونورز إلى أنه من المهم استخدام قراءات مؤشر القوة النسبية التراكمي أقل بكثير على الأسهم الفردية.

في استراتيجيات تداول الأسهم هذا العمل، كونورس ينظر في جميع الأسهم مع قراءات مؤشر القوة النسبية التراكمي أقل من 10 مع متوسط ​​حجم يومي لأكثر من 250،000 سهم وسعر السهم فوق 5 $.

ويخلص إلى أن هناك 77،068 إشارة بين عامي 1995 و 2008، & # 8220؛ منها 69٪ من الصفقات كانت مربحة تخرج فوق مؤشر القوة النسبية لمدة 2 من 65 & # 8221؛ و أن & # 8220؛ كان متوسط ​​مكاسب هذه الأسهم ما يقرب من أربعة أضعاف مكاسب جميع الأسهم مع نفس الفترة القابضة. & # 8221؛

من أجل اختبار هذا النهج النهائي توصلت إلى قواعد استراتيجية محفظة التالية:

الأسهم لديها متوسط ​​حجم 100 يوم فوق 250،000 سهم تداول الأسهم فوق 5 $ السهم فوق 200 يوم شراء ما إذا كان مؤشر القوة النسبية التراكمي 2 أقل من 10 خروج عند إغلاق مؤشر القوة النسبية لمدة 2 فوق 65 الحد الأقصى لحجم محفظة 10 أسهم في وقت واحد الأسهم يتم تقسيمها بالتساوي بين كل موقف يتم تصنيف الإشارات المكررة من قبل مؤشر القوة النسبية 2؛ أضعف المفضلة.

ركضت الاستراتيجية على جميع الأسهم في الكون S & P 1500 بين التواريخ 1/1/1995 و 1/1/2018. هذه المرة أنا شملت اللجان من 0.01 $ للسهم الواحد وجميع الصفقات التي تمت على مقربة. وفيما يلي منحنى النتائج ومنافع هذه االستراتيجية:

• عدد الصفقات = 8711.

• عدد الفائزين = 64.7٪

• متوسط ​​فترة الانتظار = 5.2 أيام.

• العائد السنوي = 23.86٪

• الحد األقصى للسحب = -21.36٪

كما ترون من هذه النتائج، فقد حققت الاستراتيجية أداء جيدا جدا على مدى السنوات ال 20 الماضية، وتحول رأس المال الافتراضي الافتتاحي من 100،000 $ إلى ما يقرب من 9 ملايين $ مع العائد السنوي الإجمالي 23.86٪.

لذلك، فإن مؤشر القوة النسبية 2 استراتيجية التداول كان حقا وسيلة رائعة للحصول على متن بعض الأسهم ذروة البيع وجعل بعض الصفقات مربحة متوسط ​​العائد!

ومع ذلك، على الرغم من أن هذه النتائج لا تبدو جيدة على الورق أنه من المهم أيضا أن تكون على بينة من بعض الاعتبارات الإضافية.

اعتبارات إضافية.

ويظهر النظر الأكثر وضوحا من النظر إلى جدول الربح السنوي (أعلاه) وهذا يدل على أن أقوى أداء جاء فعلا في بداية فترة الاختبار. على سبيل المثال، على الكون S & أمب؛ P 1500، حققت الاستراتيجية أكثر من 80٪ في 1997 و 1999 و 2000. في السنوات الأخيرة لم تنفذ الاستراتيجية في مكان قريب أيضا.

ويتسق ذلك أيضا عند تشغيل الإستراتيجية على الكون S & أمب؛ P 500 و S & أمب؛ P 100 كما ترون أدناه:

النتائج الشهرية والسنوية على الكون S & أمب؛ P 100.

النتائج الشهرية والسنوية على الكون S & أمب؛ P 500.

ومن الجدير بالذكر أن الاستراتيجية لا تزال تبدو مربحة مع عدد قليل جدا من السنوات السفلية. ربما لا تزال هناك ميزة ولكن يبدو أن الأداء قد توقف.

ومن المهم أيضا أن نأخذ في الاعتبار أن هذه الاستراتيجية تنطوي على التداول بدقة على الإغلاق. بما أنك ربحت القيمة الحقيقية للمؤشر رسي حتى اليوم قد انتهى، فمن المحتمل أن تحتاج إلى بعض طرق الحساب المسبق لسعر التداول الذي سيعطيك إشارة الإغلاق الصحيحة. وقد يكون ذلك صعبا.

كما أن طبيعة النظام قصيرة الأجل تعني أن تقديرات الانزلاق قد تختلف.

أفكار عامة.

يبدو أن أداء مؤشر مؤشر القوة النسبية 2 قد فقد بعض من حافةه في السنوات الأخيرة. وقد يكون ذلك لأن الأسواق أصبحت أكثر كفاءة، لأن الاستراتيجية أصبحت معروفة على نطاق أوسع، أو مزيج من الاثنين.

ومن الصعب أيضا تنفيذ هذه الاستراتيجية خاصة عند التعامل مع مجموعة كبيرة من الأرصدة.

بعد أن قلت ذلك، فإن مؤشر القوة النسبية 2 استراتيجية التداول لا يزال يبدو أن تكون مربحة، ولم يكن هناك أي سنوات بعد سجلت على الكون S & أمب؛ P 500.

وعموما، لا يزال مؤشر القوة النسبية 2 يظهر بعض الوعود للتنمية ويمكن استخدامه مع قواعد أخرى وعلى أسواق أخرى (مثل فيكس أو مصادر البيانات الأساسية).

وفكرة وجود مؤشر تراكمي هي أيضا فكرة يمكن نقلها إلى مؤشرات / استراتيجيات أخرى. وطالما يمكنك التنبؤ بدقة بقيم مؤشر القوة النسبية الإغلاق، قد يكون من الممكن كسب المال من هذه الاستراتيجية، أو من الاختلاف.

تريد رمز أميبروكر لهذه الاستراتيجية؟ فقط انقر على زر على يسارك لزيارة صفحة التحميل.

شكرا لقرائتك. ربما يعجبك أيضا:

- كيفية التغلب على وول ستريت: 30+ استراتيجيات التداول للأسهم.

نظم التداول والرسوم البيانية المنتجة مع أميبروكر باستخدام البيانات من نورغيت بريميوم البيانات. تفترض المحاكاة حساب نقدي بدون هامش. تتضمن أكوان الأسهم الأسهم التاريخية / الأسهم الملغاة.

شكرا أيضا إلى راينر تيو والدكتور هوارد باندي لتذكيرني باستراتيجية رسي 2.

عرض المزيد من المشاركات ليك ذيس وان.

شارك هذا المنشور:

14 آراء.

21 يناير 2018.

نتائج مثيرة للاهتمام والأكثر بالتأكيد الغذاء للفكر. أستطيع أن أرى هذا قد تكون جيدة مضافين على فيكس أو حتى على إطار زمني أقصر.

22 يناير 2018.

من المتفق عليه، قد يكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف يذهب على الرسم البياني لمدة 30 دقيقة أو ساعة واحدة.

24 يناير 2018.

نتيجة مثيرة للاهتمام ل 100 أسهم. هل تحتاج إلى هذا البيان:

سيتبوسيتيونزيزي (1، سبسشاريس)

أيضا، هل تحتاج هذا واحد؟

25 يناير 2018.

لا تحتاج سيتبوسيتيونزيزي (1، سبسشاريس) في هذا المثال ولكن لقد تركت ذلك لأنه جزء من قالب المعتاد بلدي.

بوسيتيونسكور هو طريقة الترتيب حتى إذا كان هناك أكثر من إشارة واحدة سوف نختار الأسهم مع أدنى رسي 2.

26 يناير 2018.

أفضل من المعتاد مؤشر القوة النسبية 14 يوم ولكن لا يزال الخام جدا & # 8230؛ .. يحتاج أكثر من ذلك بكثير ضبط غرامة.

26 يناير 2018.

ربما. كيف تقترح لصقله؟

25 يناير 2017.

الاستراتيجية جيدة على مر الزمن كما يمكننا أن نرى على الرسم البياني الأسهم المحفظة. ويبين الجدول العائد على زيادة رأس المال، وليس الأولي، وهذا هو السبب في أنها أقل وأقل. إذا كنا نستخدم على سبيل المثال بوسيتيونسيزي = -20؛ في أميبروكر، سنرى نتائج سنوية دون التأثير على مستوى رأس المال.

25 يناير 2017.

نعم، هذه نقطة جيدة. أنا & # 8217؛ كان معنى لتحديث هذه المقالة.

25 يناير 2017.

هل حتى رمز على طلبات استراتيجية محددة؟

25 يناير 2017.

25 يناير 2017.

كيف يمكنني التواصل معك؟ ديفينيتيلي لا يمكن مناقشتها هنا.

26 يناير 2017.

هل يكتمل عالم الكون أم أن هناك تحيز على قيد الحياة في النتائج؟

يمكن أن نتذكر الآن أن نكون صادقين ولكن على الأرجح لم تشمل الأسهم المقطوعة. جميع اختبارات بلدي تشمل هذه الشركات في الوقت الحاضر للقضاء على التحيز الناجين.

ترك الرد إلغاء الرد.

الموارد التعليمية الموصى بها:

تذكر: التداول المالي هو محفوف بالمخاطر ويمكنك أن تفقد المال. لا شيء في هذا الموقع هو أن تعتبر المشورة الاستثمارية الشخصية. الأداء السابق لا یشیر إلی النتائج المستقبلیة. يرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية الكامل.

بحث.

جب ماروود.

تاجر مستقل، محلل وكاتب.

جب ماروود هو تاجر مستقل وكاتب متخصص في أنظمة التداول الميكانيكية. بدأ حياته المهنية تداول فتس 100 والبند الألماني لبيت تجاري في لندن ويعمل الآن من خلال شركته الخاصة. كما يكتب عن البحث عن ألفا وغيرها من المنشورات المالية. في + Google

يرجى تذكر أن التداول المالي ينطوي على مخاطر وقد تتكبد خسارة كبيرة في رأس المال. لا شيء في هذا الموقع هو أن تفسر على أنها المشورة الاستثمارية الشخصية. يرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية الكامل.

كونورس 2-بيريودي رسي أوبديت فور 2018.

انها & # 8217؛ s كان حوالي عام منذ أنا & # 8217؛ لقد ألقينا نظرة على شعبية جدا 2-فترة مؤشر القوة النسبية طريقة التداول من قبل لاري كونورز وسيزار ألفاريز. ونحن نعلم جميعا أنه لا توجد مؤشرات سحرية ولكن هناك مؤشر الذي تصرف بالتأكيد مثل السحر على مدى عدة عقود. ما هو المؤشر؟ لدينا مؤشر رسي موثوق بها.

على مدى السنوات القليلة الماضية نظام التداول لمدة 2 فترة كما هو محدد في الكتاب، & # 8220؛ استراتيجيات التداول على المدى القصير أن العمل & # 8221؛، وقد تم في السحب. وخالل عام 2018، شهد السوق انخفاضا مفاجئا ومستمرا أدى إلى فقدان النظام. وقد تعافى ببطء منذ ذلك الحين. وفيما يلي رسم بياني للأسهم يصور منحنى نظام التداول & # 8217؛ s تداول مؤشر سبس من 1983. يمكنك ان ترى بسهولة انخفاض كبير حول التجارة رقم 120.

هنا هو نظرة المقربة من آخر 19 الصفقات، والتي تغطي حوالي السنوات الخمس الماضية.

قواعد التداول من لاري كونورس بسيطة جدا وتتكون من صفقات طويلة فقط. وتجدر الإشارة إلى أن القواعد هي كما يلي:

يجب أن يكون السعر فوق المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم. شراء عند الإغلاق عند مؤشر القوة النسبية التراكمي (2) أقل من 5. الخروج عند إغلاق السعر فوق المتوسط ​​المتحرك لمدة 5 أيام.

ستستخدم جميع الاختبارات في هذه المقالة الافتراضات التالية:

بدء الأسهم: 100،000 دولار أمريكي. المخاطر لكل تجارة: 2،000 دولار أمريكي. يتم تطبيع عدد الأسهم على أساس حساب أتر 10 يوما. لا يوجد توقف. لا يتم إعادة استثمار P & أمب؛ L من كل صفقة.

هل مؤشر مؤشر القوة النسبية لفترة 2 يفقد الحافة؟ من الصعب القول في هذا الوقت. هذا & # 8217؛ s ليس مثل عمليات السحب لم يحدث من قبل، ولكن هذا & # 8217؛ s ليس حقا ما أريد لاستكشاف. أريد أن ألقي نظرة فاحصة على مؤشر مؤشر القوة النسبية لمدة 2 ومعرفة ما إذا كان يمكننا تحسين نظام التداول الأساسي من قبل لاري كونورس.

أيام بعد فتح التجارة.

دعنا أولا نلقي نظرة على كيفية تصرف السوق بعد حدوث إعداد مؤشر القوة النسبية. باختصار، تم تصميم مؤشر القوة النسبية لمدة 2 لتسليط الضوء على التراجعات القوية. وكان الشراء في التراجع في اتجاه صعودي طريقة تداول معروفة وفعالة وهو جوهر نظام التداول رسي لمدة 2. يمكننا إثبات ذلك من خلال النظر في كيفية تصرف السوق بعد تشغيل التجارة. أنا خلقت استراتيجية إيسيلانغواج التي يمكن أن تعقد موقف X أيام بعد فتح التجارة. ثم اختبرت X للقيم في المدى من 1 إلى 30. وبعبارة أخرى، أريد أن أرى كيف يتصرف السوق 1-30 يوما بعد فتح التجارة. هل السوق لديها ميل إلى الصعود بعد الإعداد التجاري يحدث أم أنها تميل إلى الانجراف أقل؟ وفيما يلي رسم بياني شريطي يمثل النتائج. كل شريط هو P & أمب؛ L استنادا إلى عدد أيام عقد.

انقر للحصول على صورة أكبر.

وبصفة عامة، كلما زادت فترة الاحتفاظ، يتم إنشاء P & أمب؛ L. هذا يدل على أنه بعد مؤشر القوة النسبية 2-يسي يؤدي إلى تداول، فإن السوق يميل إلى الصعود خلال ال 30 يوما القادمة. ومن المهم أيضا ملاحظة جميع القيم التي تنتج نتائج إيجابية. وهذا يدل على المتانة في هذه المعلمة بالذات.

متوسط ​​فترة الخروج المتحركة.

استخدمت قواعد التداول الأصلية لاري كونورس خروج ديناميكي على أساس المتوسط ​​المتحرك لمدة 5 أيام. وبمجرد إغلاق السعر فوق هذا المتوسط، تم إغلاق الصفقة. أردت أن ألقي نظرة فاحصة على الفترة المستخدمة لهذا الخروج المتوسط ​​المتحرك. مثل الرسم البياني الشريطي أعلاه، اختبرت القيم 1-30 للفترة المستخدمة في المتوسط ​​المتحرك.

انقر للحصول على صورة أكبر.

في هذا الرسم البياني يمكننا أن نرى أرباحا متزايدة ونحن نزيد متوسط ​​الفترة المتحركة من واحد إلى 14. هناك انخفاض بطيء بعد 14 ونحن نستمر في قيمتنا النهائية من 30. انه من الجيد جدا أن نرى أن جميع القيم تنتج نتائج إيجابية. وهذا يدل على الاستقرار عبر هذه المعلمة وطريقة الخروج.

رسي ثريشولد.

دعونا ننظر إلى قيمة عتبة المستخدمة لتحديد ما إذا كان السوق قد سحبت مرة أخرى بما فيه الكفاية لتحريك تجارة طويلة. مرة أخرى، سنقوم بإنشاء رسم بياني شريطي ونحن ننظر إلى مجموعة من قيم العتبة من 1-30.

انقر للحصول على صور أكبر.

ونحن نرى القيم أقل من 10 تنتج أفضل النتائج. مرة أخرى، كل قيمة تنتج نتائج إيجابية وهذا هو علامة جيدة جدا.

استنادا إلى المعلومات التي نظرنا إليها في هذه المقالة، دعونا تعديل كونورس & # 8217؛ قواعد التداول. سنجري التغييرات التالية:

استخدم قيمة 10 كعتبة رسي. استخدم متوسط ​​متحرك بسيط لمدة 10 أيام كإشارة خروج.

وفيما يلي جدول يبين الفرق بين كونورس الأصلي & # 8217؛ القواعد و كونورس المعدلة & # 8217؛ قواعد.

تأتي الزيادة في صافي الربح على حساب المزيد من الصفقات التي يرجع ذلك إلى حقيقة خفض موقف على ما نعتبره تراجع قابل للحياة. من خلال زيادة عتبة مؤشر القوة النسبية من 5 إلى 10 المزيد من الاجهزة التأهل كإدخال صالح، وبالتالي نحن نأخذ المزيد من الصفقات. ولكننا أيضا كسب المزيد من المال على كل التجارة. ويرجع ذلك إلى فترة الاحتفاظ الطويلة لدينا من خلال زيادة فترة المتوسط ​​المتحرك من 5 إلى 10. في النهاية، نحن على استعداد لاتخاذ المزيد من الصفقات والاحتفاظ بتلك الصفقات لفترات أطول من الزمن.

إضافة وقف الخسارة.

جميع النتائج أعلاه لا تستخدم قيمة وقف الخسارة. دع & # 8217؛ s إضافة $ 2000 وقف الخسارة على كل التجارة ونرى كيف أنه سيتم تغيير النتائج. لقد اخترت هذه القيمة لأنها تمثل قيمة المخاطر عند رفع عدد الأسهم إلى التداول. لاحظ أننا نخاطر فقط 2٪ من حسابنا 100،000 $ على كل التجارة. العمود الأيسر الأيمن يحمل النتائج مع $ 2،000 من الصعب توقف.

هذا يحصل فقط أفضل وأفضل. في كثير من الأحيان توقف سوف يضر نظام التداول في عدة عوامل الأداء الرئيسية ولكن ليس هنا. لدينا 2،000 $ الثابت وقف يحسن النظام عبر عدة عوامل الأداء. وخلافا لنظام التداول الأصلي، فإن منحنى رأس المال هذا يحقق مستويات قياسية جديدة.

عبر الأسواق المختلفة.

دعونا ننظر الآن في الأداء في مختلف الأسواق. أنا لن تعديل قواعد التداول على الإطلاق.

اضغط للتكبير.

لاحظ أن عدد الصفقات أقل بكثير بالنسبة لصناديق الاستثمار المتداولة المذكورة أعلاه عند مقارنتها مع سبي. ويرجع ذلك إلى سبي يجري حولها منذ عام 1993 في حين أن هذه صناديق الاستثمار الأوروبية الأخرى هي أكثر من ذلك بكثير. وعموما، يحافظ النظام بشكل جيد عبر هذه الأسواق المختلفة.

استنتاج.

ولا يزال مؤشر القوة النسبية يبدو مؤشرا قويا عند تحديد نقاط دخول عالية الاحتمال ضمن مؤشرات السوق الرئيسية. يمكنك تعديل عتبة الزناد وفترة التمسك على مدى واسع من القيم ولا تزال تنتج نتائج تداول إيجابية. آمل أن هذه المادة سوف تعطيك الكثير من الأفكار لاستكشاف بنفسك. فكرة أخرى فيما يتعلق بمعلمات الاختبار هي تحسين المعلمات بشكل مستقل على & # 8220؛ محفظة & # 8221؛ من إتفس السوق بدلا من استخدام فقط سبس $. ولا شك في أن مؤشر القوة النسبية يمكن أن يستخدم كأساس لنظام تداول مربح.

الحصول على الكتاب.

التنزيلات.

نبذة عن الكاتب جيف سوانسون.

جيف هو مؤسس نظام ترادر ​​سوتشيس & # 8211؛ موقع على شبكة الانترنت ومهمة لتمكين تاجر التجزئة مع المعرفة المناسبة والأدوات لتصبح تاجر مربح في عالم التداول الكمي / الآلي.

الوظائف ذات الصلة.

نسبة شارب - الإجابة الصحيحة على السؤال الخطأ؟

استخدام المعادن لتجارة السندات.

مؤشر ماكفي واستراتيجية على الرسوم البيانية اليومية.

مثيرة جدا للاهتمام وتشجيع المادة والمعلومات، وذلك بفضل.

هل كنت على علم بأن لاري كونورس قد نشرت الآن ما هو نفسه يدعو & # 8221؛ و كونورس رسي & # 8221؛ الذي هو في الواقع مركب من ثلاثة مؤشرات أن لديه سبب للاعتقاد؟ ويرى أن لديهم أدلة تجريبية على أن هذا المؤشر عادة، وإن لم يكن دائما، يفوق مؤشر القوة النسبية 2. لقد جعل الصيغة مفتوحة للجميع حتى أنا لا كسر أي حقوق النشر عن طريق نشر الرابط التالي.

بيت، شكرا على الرابط. فعلت تحميل ومراجعة كونورسرسي بضعة أشهر إلى الوراء، ولكن أنا & # 8217؛ لم يكن لديك الوقت لاختبار نفسي. أنها لا تبدو مثيرة للاهتمام!

مرحبا جيف. لقد اشتركت مؤخرا في دورة تم، وأثناء محاورهم على شبكة الإنترنت، فقد نشرت النتائج كسي v النتائج RSI2 لاستراتيجية معينة. لقد حاولت تأكيد هذا بنفسي من خلال وجود استراتيجية مشفرة ولكن فقط يمكن & # 8217؛ ر ر كيف كسري أفضل من RSI2. تم رفض أن تعطيني رمز استراتيجية حتى أرى ما إذا كان المبرمج بلدي فعلت أي شيء غير صحيح. ثق بي، وبالطبع أنا وقعت في لم تكن رخيصة! لقد استخدمت تم قبل للدورات وكانت جيدة قبل ويتيح القول، أكثر من ذلك بكثير & # 8220؛ فتح & # 8221؛. هذه المرة، ليس هو الحال. هذا النهج يجعلني شخصيا تختلف حذرا. وما زلت آمل أن أكون مخطئا ولكني أشعر بخيبة الأمل إزاء نهجها في هذا الصدد. كن جيدا لسماع أفكارك حول أداء كسي v RSI2.

مثيرة للاهتمام & # 8230؛ شكرا على المعلومات. آمل أن استعرض في وقت قريب كسي.

مجموعة الأسطوانات كونورس ل شفرة كونورسرسي:

شكرا على الرابط.

شكرا على ذلك!

استراتيجية بسيطة لطيفة جيف، هل سيكون من الممكن لإضافة سطر من التعليمات البرمجية التي تمنع الإدخالات عندما يتحرك المتوسط ​​المتحرك الخروج إلى أسفل؟

ركضت اختبارا على سبس مع اقتراح جون. هذا يقلل بشكل كبير من عدد الصفقات، عامل الربح ومتوسط ​​الربح في التجارة.

متوسط ​​P & # 038؛ L لكل صفقة: 166 دولارا.

وتعديل الاستراتيجيات المستخدمة بالفعل وفشل يسمى التطفل البيانات وفاز العمل في الواقع. يجب أن تقرأ & # 8220؛ وايت ريالتي تشيك & # 8221 ؛.

لدي مشاكل متعددة مع هذا التعليق.

أولا، ما الذي يجعلك تفكر في فشل النظام الأصلي؟ لا & # 8217؛ ر ترى أن لديها.

ثانيا، عدم تحديد شيء تعتقد أنه & # 8220؛ التطفل على البيانات & # 8221؛ والوقوف على المراسم بالقول & # 8220؛ التي فازت بالعمل. & # 8221؛ لا أحد يعرف من أي وقت مضى ما سيعمل * المضي قدما *. & # 8220؛ في الواقع & # 8221؛ هي عبارة مضللة وغامضة.

فكر تحديدا في ما يجري هنا. ما أريد القيام به مع عملية تطوير النظام هو أعطي نفسي ما يكفي من الثقة في النظام للتجارة أنه يمضي قدما ميكانيكيا. إذا كان لدي شكوك من هذا القبيل أنني لم تتمكن من التمسك بها خلال أوقات السحب ثم أنا سوف تفشل على الأرجح. في هذه الحالة، جيف اختبار المعلمات الأصلية جنبا إلى جنب مع القيم المحيطة وجدت الكثير للعمل. في جميع الحالات، وجد هضبة عالية من الأداء، وهذا هو بالضبط ما ينبغي أن تعطيك الثقة بأن الأداء لم يكن.

في حين أن منحنى المناسب أو التطفل البيانات هو دائما مصدر قلق وأعتقد أن هذه المقالة تظهر الفرضية الأساسية لمؤشر القوة النسبية كأداة تداول انعكاس يعني أن تكون صالحة. النتائج إيجابية عبر مجموعة من قيم المدخلات وعبر العديد من مؤشرات السوق الرئيسية المختلفة. كنت أكثر اهتماما في إظهار نتائج إيجابية على مجموعة من القيم لكل من المعلمات الرئيسية.

شكرا لنشر، جيف؛ وأعتقد أن هذا كان دقيقا جدا. آخر شيء أنا & # 8217؛ د ترغب في رؤية القيام به هو المشي إلى الأمام الأمثل لمعرفة ما إذا كان من الممكن تحسين منحنى الأسهم عن طريق إعادة المعلمات التجارية على أساس دوري. وأتساءل، على الرغم من ذلك، ما إذا كان هذا ليس كثيرا خطوة من عملية تطوير النظام كما هو نهج آخر كامل لتطوير النظام مما كنت قد فعلت هنا؟

أنا أميل إلى تجنب التحسين إلى الأمام عند تصميم نظام، لكنه فكرة مثيرة للاهتمام لاختبار مرة واحدة يتم الانتهاء من النظام.

لقد اعتقدت في البداية أنه من المشجع أن النظام يؤدي أداء جيدا في أسواق متعددة لأنك تستطيع بالتالي تداول أسواق متعددة لتحقيق أرباح صافية أكبر. ومع ذلك، يجب دراسة توزيع تلك الصفقات. وإذا كانت هناك أسواق متعددة غالبا ما يتم تداولها في وقت واحد، وهو أمر محتمل، فإن مجموع حرارة المحفظة قد يكون مصدر قلق. إذا كنت تقتصر المواقف المفتوحة كحد أقصى ثم بطريقة ما كنت & # 8217؛ د أن يسجل أي علامات سوف تحصل على تداولها في حالة أكثر تأهيلا، وما إلى ذلك قد يكون فتح كامل آخر يمكن من الأعمال.

إذا تم إجراء دراسة أسواق متعددة لاقتراح متانة هذه النتيجة عند تداولها في سوق واحدة فقط، فليس لدي أي مخاوف بشأن ذلك. كنت مجرد التجارة في سوق واحدة مع هذا النظام على التعرض محدود جدا (والربح المحتمل) أساس.

كانت دراسة أسواق متعددة ببساطة لاختبار متانة المفهوم عبر أسواق مماثلة. أنا لا أعتقد أن هذا المفهوم التجاري ليكون مرشحا جيدا للتداول في كل تلك الأسواق بالتوازي.

مادة كبيرة كالمعتاد.

هل يمكنك تفصيل كيف يمكنك & # 8220؛ خطر $ 2000 على أساس 10 يوما أتر & # 8221؛ دون استخدام توقف؟ أرى أنك تستخدم وظيفة.

لحساب عدد الأسهم التي من شأنها أن تكون مناسبة ولكن أنا لا أعرف كيف يعمل أو يمكن & # 8217؛ ر العثور على أي معلومات حول ما يفعل ذلك.

مرحبا، في ما يلي صيغة تحديد الحجم المستخدمة:

سهم = 2000 دولار لكل صفقة / (5 * أتر (20) * Big_Point_Value)

سوف تجد أيضا نسخة من الكود هنا.

أود أن أقدم اقتراحا بشأن تقييم إضافي: متوسط ​​نتائج التجارة العشوائية كمعيار لأي استراتيجية تقوم باختبارها.

هنا & # 8217؛ ق ما أعنيه بالتفصيل:

دعنا نقول أنك تولد 100 صفقة في رمز شيز على مدى 10 سنوات بمتوسط ​​مدة 5 أيام وأن معدل العائد السنوي هو 1.5٪.

ما عليك القيام به هو اختيار 100 يوم البدء من قبل عشوائي (في تلك السنوات 10 التي اختبرت) ولكل تاريخ البدء الذي ثم عن طريق عشوائي توليد تاريخ الانتهاء الذي هو أيضا في المتوسط ​​بعد 10 يوما (أي استخدام متغير عشوائي في مجموعة من 3 إلى 17 وإضافة ذلك إلى تاريخ البدء).

هذا يمنحك 100 حرف عشوائي في نفس رمز خلال نفس الفترة من الزمن. الآن حساب معدل العائد السنوي لتلك الصفقات 100 وتخزينه.

كرر عملية توليد 100 الصفقات العشوائية بضع مرات (أي، أي شيء في المنتصف 100 مرة إلى 1000 مرة) وعلى كل تلك تدير متوسط ​​العائد السنوي.

الآن لدينا معيار يمكننا أن نقارن استراتيجية اختبار ضد. فقط إذا كان يمنحك عائد سنوي أفضل من متوسط ​​الصفقات العشوائية، أود أن أعتبر الإستراتيجية أي قيمة.

كل القوارب ترتفع عندما يحد المد والجزر، وبالتالي فإن معدل العائد السنوي الإيجابي لا يعني أي شيء في حد ذاته (كما يقول المثل: أي شخص يمكن كسب المال في سوق الثور). إنه الفرق في الصفقات العشوائية التي تبين ما إذا كانت هناك قيمة في أي مفهوم.

نعم، هذا هو اقتراح جيد وشكرا لتقاسم. معظم الوقت أنا & # 8217؛ م محدودة في الوقت المحدد حتى أستطيع & # 8217؛ ر استكشاف جميع أساليب مختلفة من التطور. آمل أن يعطي هذا يقرأ غيرها الكثير من الأفكار لاستكشاف.

التفكير العظيم كما هو الحال دائما، المعارف التقليدية!

شكرا جزيلا لهذا الاقتراح!

حتى الآن أنا & # 8217؛ استخدم طريقة طريقة أبسط لاختبار استراتيجية ضد العشوائية: أنا مجرد حساب متوسط ​​كسب من الكامنة على متوسط ​​عقد الاستراتيجية (خلال فترة الاختبار) وثم قارنت مع استراتيجيتي و # 8217؛ التوقع (لكل تجارة)، التي ينبغي أن تكون على الأقل ضعف حجم السابق. ما رأيك بهذه الطريقة؟

مع أطيب التحيات أوليفر.

[& # 8230؛] كونورس رسي أوبديت فور 2018 [& # 8230؛]

ري: صيغة كونورسرسي الجديدة على الموقع.

لأولئك الذين ينظرون إلى هذه الصيغة الجديدة أنا إسقاطه في استراتيجية والمحفظة باكتستد ضد مكونات rsi2 أكروس من ND100 بالإضافة إلى بعض الأسهم بيتا عالية أخرى (مجموع 200 الأسهم) يعود إلى عام 1995.

فإن صيغة كونورس الجديدة المذكورة أعلاه كانت أسوأ قليلا (عامل الربح & # 8211؛ 1.79 مقابل 1.9 رسي تقليدي باستخدام إعدادات الإستراتيجية التي أطبقها) من rsi2 القياسية وكان لها سحب أعلى قليلا في السلة التي نظرت إليها.

لن أكون باستخدام كونورسرسي الجديد.

أجريت اختبارات مماثلة ونتائج مماثلة. و كونورسرسي كان & # 8217؛ ر سيئة، ولكن كان & # 8217؛ ر متفوقة بأي شكل من الأشكال إلى RSI2 القياسية.

مادة مثيرة للاهتمام حقا. أنا & # 8217؛ كنت تبحث أيضا في استراتيجيات RSI2 و كونورسرسي مؤخرا. شيء واحد وجدت هو أنها لا تعمل بالضرورة بشكل جيد في مختلف الأسواق، على عكس ما وجدت. اختبارك هنا ينظر في أسواق مختلفة، ولكن كلها ترتبط ارتباطا قويا. يمكنك رؤية هذا إذا كنت رسم كل منهم على نفس الرسم البياني، على (على سبيل المثال) جوجل المالية. وأعتقد أن هذا ربما لأنهم جميعا يستندون إلى أسواق الأسهم الأمريكية في بعض النكهة أو غيرها. إذا قمت بتشغيل RSI2 أو كونورس رسي باكتيستس على المؤشرات الدولية الأخرى (مثل CAC40، نيكي، هانغ سنغ)، أنت سوف تحصل على نتائج مخيبة للآمال للغاية. والاستثناء الوحيد هو مؤشر فاينانشال تايمز البريطاني 100، على الرغم من أن هذا يميل إلى عكس الأسواق الأمريكية إلى حد ما حتى لا يكون هذا مفاجئا. نأمل أن يكون هذا مفيدا.

مرحبا سجونيس. انا سعيد لانك اسمتعت بالمقال. ما تقوله هو صحيح. تعمل أجهزة كونور بشكل جيد على المؤشرات الرئيسية في الولايات المتحدة ولكن ليس هناك أي شيء آخر. يشير الكتاب الذي يصف هذه الإعدادات بواسطة كونور إلى جميع الاختبارات والنتائج هي للأسواق الأمريكية. لذلك، فإنه ليس من المستغرب أنها قد لا تعمل بشكل جيد على مؤشرات أخرى خارج الولايات المتحدة شكرا على التعليق!

ربما يكون هذا سؤالا صائبا جدا ولكنك تظهر رقم منخفض من رقم واحد يعود سنويا للاستراتيجية. هل أقرأ هذا الخطأ؟

ليزا، أن & # 8217؛ s ملاحظة جيدة. للمثال المستخدم في المقالة I & # 8217؛ م المخاطرة جزء صغير من المحفظة بأكملها. إنه نهج متحفظ جدا. ويمكن تعديل المخاطر لتداول المزيد من الأسهم استنادا إلى حجم الحساب وبالتالي زيادة العائدات.

مرحبا جيف، شكرا على المادة المفيدة.

النتائج الخاصة بك ل RSI2 المعدل تظهر 293.07 الصفقات ل سبي. كيف يمكن أن يكون .07 من التجارة؟ هل فاتني شيء؟

I & # 8217؛ م تحاول تكرار النتائج الخاصة بك (باستخدام نينجاترادر) ولكن حتى الآن فقط الحصول على 218 الصفقات ل سبي لنفس الفترة. لا يزال التحقيق.

هذا خطأ على الرسم. يجب أن أضيف هذا الخطأ إلى قائمة المهام. شكر!

أنا تحميل وتطبيق الاستراتيجية المذكورة على rsi2.

إم الحصول على الكثير من أي الصفقات .. ماذا أفعل الخطأ؟

لدي مخططات بلدي تعيين يوميا. مخططات بلدي لا تظهر رسي أو 200d / 5d ما.

نأمل أن تتمكن من مساعدة. راندال.

هل قمت أيضا بتنزيل مساحة العمل؟ إذا لم يكن كذلك، أوصي أولا تثبيت ملف إلد ثم وركسباس.

نعم بالتأكيد. شكرا للتذكير. لديه أي شخص توصيله في كونورسرسي حتى الآن؟ أي نتائج؟

راندال، أنا & # 8217؛ لم شخصيا فعلت ذلك. ربما بعض الآخرين لديهم؟

مرحبا جيف، مقال عظيم.

أنا لا أفهم كيف يمكنك حساب التحجيم موقف لخطر $ 2000، وحيث كنت وضعت وقف الخسارة.

في هذه الصيغة: سهم = 2،000 دولار لكل تجارة / (5 * أتر (20) * Big_Point_Value)

ما هي قيمة النقطة الكبيرة؟

نعم، هذا يمكن أن يكون مربكا. أولا، لا توجد توقف في هذه الدراسة السوق لذلك، والحفاظ على ذلك في الاعتبار. ويمثل الخطر الذي تبلغ قيمته 2 ألف دولار في التجارة خطر بنسبة 2٪ استنادا إلى حساب قدره 100 ألف دولار. يتم استخدام هذه القيمة الدولار ببساطة لحساب حجم موقفنا أو التعرض لدينا. طوال هذه الدراسة بأكملها يبقى هذا قيمة ثابتة & # 8211؛ 2000 $. ومع ذلك، فإن القاسم في التغييرات حسابنا على أساس تقلب السوق. وكلما ازدادت التقلبات كلما تم شراء عدد أقل من الأسهم. قيمة النقطة الكبيرة هي ببساطة قيمة الدولار لكل نقطة من الأدوات المتداولة. في هذه الحالة، فإنه $ 1.00. ولكن إذا كان العقد الآجل S & # 038؛ P سيكون 50 دولارا لكل نقطة. قيمة نقطة كبيرة جدا في الحساب بحيث دراسة السوق يمكن التعامل مع الصكوك القابلة للتداول المختلفة. أتمنى أن يساعدك هذا.

شكرا لإجابتك جيف!

وأنا أعلم أن الاستراتيجية لا تستخدم توقف، ولكن يمكنك تضمين قواعد معدلة مع وقف 2000 $.

لقد وجدت هذا للاهتمام لأن العديد من التجار، بما في ذلك نفسي، تحتاج إلى استخدام بعض التوقف.

لذلك، يتيح سوبوس أن متوسط ​​المدى الحقيقي (20) لهذا اليوم هو 1.18 وأنا التجارة سبي.

سهم = 2000 دولار لكل صفقة / (5 * أتر (20) * Big_Point_Value)

اشتريت 399 الجاسوس واستخدام $ 2000 خطر / 399 عدد الأسهم = 5.01.

لذلك أضع وقف $ 5.01 أقل من سعر الدخول.

هل أقرأ هذا بشكل صحيح، هل هذه هي النقطة التي تحسبها في القواعد المعدلة؟

جوهاتان، أنت & # 8217؛ على المسار الصحيح. إذا كنت تشتري 339 سهم سوف تحتاج إلى وضع وقف عند 5.90 $ أقل من سعر الدخول الخاص بك للحفاظ على المخاطر الخاصة بك في 2000 $ (339 سهم * $ 5.90).

لا أدرك الرسم البياني الشريطي لعتبة رسي. ويبدو أن تظهر أن استخدام رسي (2) & لوت؛ 1، على سبيل المثال، هو بالكاد مربحة، في حين استخدام رسي (2) & لوت؛ 10 جيد جدا. واستخدام رسي (2) & لوت؛ 30 هو مجرد جيدة كما. هذا لا معنى بالنسبة لي. هل يساء تفسير الرسم البياني؟

Evo34، أنت & # 8217؛ لا يفسرون المخطط، ولكن هناك عوامل أخرى غير مبينة في المخطط. على سبيل المثال، في حين أن كل من & لوت؛ 10 و & لوت؛ 30 ينتجان أرباحا صافية مماثلة، إلا أن هناك اعتبارات أخرى. عند تضمين جميع الصفقات التي تقل عن 30 سيكون لديك المزيد من الصفقات أكثر مما لو كنت وضعت عتبة في & لوت؛ 10. ومع ذلك، فإنك تحقق أرباحا مماثلة. ما يعنيه هذا هو أنك تبذل أقل في التجارة. وبعبارة أخرى، كنت أقل كفاءة في توليد الربح. هدفي هو في كثير من الأحيان للقضاء على الصفقات للحد من التعرض السوق وتكاليف التداول. أتمنى أن يساعدك هذا.

اه صحيح. اعتقدت أنه كان لكل التجارة لسبب ما.

إذا كان من الممكن في استراتيجية لخفض وقف الخسارة؟

إيمبلي ستوب تو $ 500 أو $ 300 ؟؟

نعم هذا ممكن. هناك مدخل يسمى ريكسبرتراد $ الذي يتحكم في مبلغ وقف الخسارة. ببساطة تغيير تلك القيمة.

ولكن من المستحيل إدراج استراتيجية مع وقف الخسارة 300 $.

سجل الأحداث الكتابة.

& # 8220؛ حاول الرجوع إلى عدد من الأشرطة أكثر مما يسمح به إعداد الحد الأقصى للأقسام الحالية & # 8221؛

وهذا ليس له علاقة مع وقف الخسارة، لديك لضبط & # 8220؛ الحد الأقصى لعدد الحانات ستشير الاستراتيجية & # 8221؛ ضمن خصائص للجميع. مزيد من المعلومات هنا.

شكرا جيف الآن على ما يرام.

أحاول استراتيجية مع مكونات الأسهم nasdaq100.

أن العمل في العقود الآجلة نك أو نعم نعم أم لا.

نعم، وسوف تعمل مع نق.

هل نظرت إلى هذا للتداول اللحظي؟ ربما باستخدام الرسم البياني لكل ساعة لتطبيق قواعد الشراء / البيع، ويقول الرسم البياني 15min إلى أفضل & # 8220؛ الوقت & # 8221؛ إشارة الدخول / الخروج على تف الأعلى؟

أفكاري هو حجم أكت يمكن أن يكون أصغر، ومع توقف أصغر (إذا توقفت المستخدمة).

شكرا على العمل الذي قمت به!

نينجا 96، نعم لقد نظرت في هذا. يمكنك استخدام الرسم البياني اليومي كإشارة أساسية ثم قم بالتمرير لأسفل إلى أدنى رسم بياني لمدة 5 دقائق للعثور على إدخال. هذا يسمح لك للحد من المخاطر وركوب التجارة لعدة أيام. هذا هو مفهوم نظام التداول أورورا برو.

لقد تم اختبار مثقال ذرة إغلاق لإغلاق والقيام بذلك جيدة، ولكن هل لديك أي فكرة أن هذا النظام يعمل لمدة 60 دقيقة فترة زمنية؟ لأنني رأيت على سبيل المثال فق لمدة 2 سنوات هو 11 مرة فقط، وأنا أفضل أن تفعل المزيد من تداول الآجلة ويت ذروة.

هل لديك أي فترة طويلة من الخبرة مع الزمن (فترات قصيرة) وخيارات أيضا لهذا النظام؟

رافائيل، نعم، لدي. I & # 8217؛ لقد خفضت الدخول إلى مخطط لمدة 5 دقائق مع نتائج جيدة. ومع ذلك، أنت & # 8217؛ الحق في التردد المنخفض من الاجهزة. I & # 8217؛ لم تختبر مع الخيارات، ولكن أعتقد أن تداول محفظة من الأسهم قد تكون قابلة للحياة & # 8211؛ ولكن أنا & # 8217؛ حتى الآن لاختبار ذلك.

جيف لمدة 5 دقائق الرسوم البيانية التي تبث توقف هل تستخدم.

على الرسم البياني لمدة 5 دقائق I & # 8217؛ لقد تم استخدام 500 $ وقف لكل عقد.

نعم، ولكن وقف لمدة 5 دقائق مختلفة أعتقد.

هل يعمل المتوسط ​​المتحرك ل 10 أيام بشكل أفضل من 5 أيام للتداولات الجانبية القصيرة أيضا؟

جو، أنا فقط لم دراسة سريعة باستخدام المتوسط ​​المتحرك 10 يوما لم تقدم الكثير من التحسن على الإطلاق. في الواقع، أي تحسن حتى صغيرة وأود أن أقول & # 8216؛ لا. & # 8217؛

هابي لك اختبار في مؤشر القوة النسبية التراكمي هو أكثر من 45؟

رافائيل، أعتقد أنك سوف تجد هذه المقالة مفيدة.

مادة كبيرة والتعديل المعلمة كبيرة. هل تعتقد أن هذه الاستراتيجية ستعمل على الفوركس & # 8216؛ بقعة & # 8217؛ الأسواق؟

شكرا دينار. أنا & # 8217؛ م لست متأكدا، ولكن تخمين لا. وقد تم بناء ذلك لمؤشرات السوق العريضة.

هذا عبقري. يمكنني & # 8217؛ ر الانتظار لمحاولة هذا من نفسي. شكرا للأفكار !!

مرحبا جيف! هل يمكن أن تعطيني أقصى استفادة من الاستراتيجية؟ وأود أن التجارة بها مع الرافعة المالية، وأنا بحاجة إلى هذا الرقم لحجم الهامش بشكل صحيح & # 8230؛

رائع حقا & # 8230؛ أعتقد أنه يمكن اعتباره نظام كومبليت & # 8230؛

أرسلت نسخة من التقرير إلى بريدك الإلكتروني.

مرحبا. ما هو البرنامج الذي تستخدمه للتدقيق؟

آسف إذا فاتني: هل هناك رمز أميبروكر لما كنت قد أظهرت؟

شكرا لك على أي مساعدة.

عذرا، لا تحتوي على رمز أميبروكر لهذا. ومع ذلك، هناك ملف نصي المتاحة لك لتحويل إذا كنت ترغب في ذلك.

لدي سؤال هل تشتري في وقت قريب من اليوم التالي بعد rs5 إغلاق ◀ 30 أو في نفس اليوم؟

يشتري الرمز عند نهاية & # 8220؛ اليوم. & # 8221؛ هنا هو السطر من التعليمات البرمجية:

إذا (RSI_Value MA200) ثم شراء (& # 8220؛ مؤشر القوة النسبية شراء & # 8221؛) فهاريس سهم هذا الشريط عند الإغلاق.

أعتقد أن لدي مشكلة في بلدي ستريتديسك أميريتراد كتب شراء عندما رسي (2) هو 200 في وثيقة ولكن أنا لا أعرف وا تريشولد ماتريشو.

إيت & # 8217؛ s تبدو وكأنني سوف شراء عندما رسي 2 & لوت؛ 10 ليس في رسي 2 & لوت؛ 5 إم صحيح؟ ما عتبة إيان لهذه الاستراتيجية؟

آسف إذا أنا كثيرا.

وكما ذكر في المقال، فإن العتبة هي خمسة. ومع ذلك، لا تتردد في اختبار القيم الأخرى.

هل لكن في اليوم التالي بعد rs2 إغلاق أقل من 5؟ وبيع في وثيقة أو في تاجيت؟

سيتم بيع المخرج عند نهاية & # 8220؛ اليوم & # 8221 ؛. إليك الرمز:

إذا (ماركتبوسيتيون <> 0) و (إغلاق> إكسيتما) ثم بيع (& # 8220؛ ما كورس خروج & # 8221؛) هذا الشريط عند الإغلاق.

مرة أخرى، عمل ممتاز. أنا أتداول نسخة إلى هذا عندما أرى الفرصة تقدم نفسها.

إذا كان لديك لحظة، يمكنك يرجى تقديم إلى بريدي الإلكتروني:

متوسط صافي خسارة التجارة.

أيضا، لدي العديد من الكتب كونورس رسي استراتيجية، ولا أحد منهم تبرز الحاجة إلى 200 ما فوق (لونغز)، أدناه (السراويل). اتصلت بهم حول هذا وقالوا انه لا حاجة. أنا لا & # 8217؛ ر الحصول على هذا. يبدو لي أنه يجب أن يكون لديك نوع من مؤشر الاتجاه في مكان قبل تداول هذا النوع من النظام.

لذلك، ما أفعله في عملهم هو إضافة أدكس (5،5) & غ؛ 60، كما مرشح إضافي قبل وضع التجارة. هل استخدمت أدكس كإضافات إضافية & # 8220؛ مع ارتفاع درجة الحرارة & # 8221؛ منقي؟

أعتقد أن هناك تعليقات متعددة / السؤال جزءا لا يتجزأ من بريدي الإلكتروني. 🙂

هل تستخدم مكتب استراتيجية من أم أميريتراد؟ لأنني لا أعرف كيفية إنشاء رسي 2 & لوت؛ تريشولد 10 كيف يمكنني حساب س كتب أن قائل من تريشولد؟

آسف رافائيل، ولكن أنا & # 8217؛ م لم تكن مألوفة مع أميريتراد على الإطلاق حتى فزت & # 8217؛ ر تكون قادرة على الإجابة كيسيتونس البرمجة.

طيب ولكن كيف يمكنني تحديد 10 ثتهولد حقا أنا لا أعرف ما عتبة يعني آسف إذا أنا فر غبية.

عذرا، أنا & # 8217؛ لست متأكدا مما إذا كنت أفهم سؤالك. ولكن أنا & # 8217؛ ليرة لبنانية محاولة. عتبة هي ببساطة قيمة التي تؤدي الحدث. في حالتنا، يجب أن ينتج مؤشر القوة النسبية لمدة 2 نتيجة أقل من قيمة العتبة. وعندما يحدث ذلك، يحدث إعداد تجاري.

كما شخص الذي تداول هذا من خلال سحب 2018 أتمنى لو كنت قد استخدمت وقف الخسائر من 2K $. أتذكر اثنين من خسائر الرقم 5 كما سكاكين السوق من خلال الدعم بعد الدعم. أنا & # 8217؛ كنت متقاعدا لتجارة أي شيء ولكن TPS3 و 4 الاجهزة منذ و في حجم أصغر من ذلك بكثير.

سؤالان: هل هناك طريقة لعكس هندسة السعر الذي يساوي قيمة RSI2 & غ؛ 90؟ حتى أتمكن من تعيين الحد من أسعار الخروج إذا أنا & # 8217؛ م ليس على جهاز الكمبيوتر قبل إغلاق.

أيضا & # 8211؛ أي شخص يعرف كيفية استيراد ملف إلد إلى مولتيشارتس؟ النسخة التي تأتي مع وسطاء التفاعلية. شكر.

ما هي TPS3 و 4 الاجهزة؟ هل لديك أي معلومات عنها؟

الهندسة العكسية & # 8230؛ يمكن أن تجتاح القوة الغاشمة من خلال مجموعة من أسعار الإغلاق الأخيرة ل رسي-2 للإغلاق الحالي. هافن & # 8217؛ ر الفكر في وسيلة جيدة للقيام بذلك في مولتيشارتس ولكن أنا & # 8217؛ م تأكد من ذلك & # 8217؛ ق إكسيل المفقودة، الثعبان الخ.

مقالة لطيفة جيف.

يرجى إبقائي محدثة في حالة وجود أي تحديث أو مقالة عن RSI2.

أشياء جيدة. عملت لاري كونورز لبضع سنوات (2007-2018، وكنت آخر رئيس تحرير بدوام كامل في ترادينغماركيتس) وأنت & # 8217؛ القيام بعمله فخور.

لقد وجدت النهج الخاص بك إلى قضية وقف الخسارة لتكون مثيرة جدا للاهتمام. كما تعلمون، لاري لم يكن من المعجبين بها ل ست يعني الصفقات العائد. ولكن كما شخص يستخدم خيارات للتجارة هذه الاستراتيجيات، وأنا أحب معرفة أن أقصى خسارة ممكنة في التجارة.

بالمناسبة ألفادو، ترادينغماركيتس تستخدم ل & # 8220؛ رسي حلالا & # 8221؛ أداة قد تساعد في ما تبحث عنه.

شكرا ديفيد. I & # 8217؛ سوف ننظر إلى & # 8220؛ رسي حلالا & # 8221 ؛.

ماذا عن استخدام المشي إلى الأمام الأمثل على اثنين من المتوسطات المتحركة من أجل اللحاق التغيرات في السوق؟

منشورات شائعة.

كونورس 2-بيريودي رسي أوبديت فور 2018.

هذا مؤشر بسيط يجعل المال مرة أخرى ومرة ​​أخرى.

محفظة اللبلاب.

تحسين استراتيجية الفجوة البسيطة، الجزء 1.

كوبيرايت © 2017 بي كابيتال إفولوتيون ليك. - صمم من قبل تزدهر المواضيع | مدعوم من وورد.

الرجاد الدخول على الحساب من جديد. سيتم فتح صفحة تسجيل الدخول في نافذة جديدة. بعد تسجيل الدخول يمكنك إغلاقه والعودة إلى هذه الصفحة.

تعلم لإيقاف منحنى المناسب!

تحميل هذا الدليل المجاني على كيفية وقف المناسب منحنى. بعد هذه الخطوات الأربع البسيطة يمكن أن تحسن التداول الخاص بك بشكل كبير!

2 & # 8211؛ فترة رسي نظم التداول ل نيفتي.

ونعتبر مؤشر القوة النسبية (رسي) واحدا من أفضل المؤشرات المتاحة. هناك عدد من الكتب والمقالات المكتوبة حول مؤشر القوة النسبية، وكيفية استخدامها، والقيمة التي تقدمها في التنبؤ بالاتجاه قصير الأجل لأسعار الأسهم. ومما يؤسف له أن عددا قليلا من هذه المطالبات، إن وجدت، مدعوم بدراسات إحصائية. وهذا أمر مثير للدهشة للغاية بالنظر إلى مدى شعبية مؤشر القوة النسبية كمؤشر وكم من التجار يعتمدون عليه.

معظم التجار يستخدم مؤشر القوة النسبية 14-الفترة، ومع ذلك، عند تقصير الإطار الزمني يمكنك البدء في رؤية بعض النتائج الرائعة جدا. وتظهر معظم الأبحاث أن النتائج الأكثر قوة واتساقا يتم الحصول عليها باستخدام مؤشر القوة النسبية لمدة 2، وقد قام التجار ببناء العديد من أنظمة التداول الناجحة التي تتضمن مؤشر القوة النسبية لمدة 2.

قبل الوصول إلى الاستراتيجية الفعلية، هنا & # 8217؛ ق قليلا خلفية على مؤشر القوة النسبية وكيف انها محسوبة.

مؤشر القوة النسبية.

تم تطوير مؤشر القوة النسبية (رسي) من قبل J. ويليس وايلدر في عام 1970. وهو مذبذب الزخم مفيد جدا والشعبية التي تقارن حجم المكاسب الأخيرة الأسهم إلى حجم خسائرها الأخيرة.

رس = متوسط ​​x أيام حتى يغلق / متوسط ​​x أيام يغلق.

كما ذكر أعلاه، الافتراضي / الإعداد الأكثر شيوعا ل رسي هو 14 فترات. يمكنك تغيير هذا الإعداد الافتراضي في معظم حزم الرسوم البيانية بسهولة جدا ولكن إذا كنت غير متأكد من كيفية القيام بذلك، يرجى الاتصال ببائع البرنامج.

ثم قمنا بعد ذلك بتحديد ظروف ذروة الشراء و ذروة البيع على النحو الذي يقيسه مؤشر القوة النسبية لفترة 2 القراءة التي كانت فوق 90 ​​(ذروة الشراء) وأقل من 10 (ذروة البيع). وبعبارة أخرى نظرنا إلى جميع الأسهم مع مؤشر القوة النسبية لمدة 2 القراءة فوق 90 ​​و 95 و 98 و 99، والتي نعتبرها ذروة شراء؛ وجميع الأسهم مع مؤشر القوة النسبية 2-القراءة قراءة أدناه 10 و 5 و 2 و 1، والتي نعتبرها ذروة البيع. ثم قمنا بمقارنة هذه النتائج بالمقاييس، وهنا ما وجدنا:

وتجاوز متوسط ​​عوائد الأسهم مع مؤشر القوة النسبية لفترة 2 قراءة أقل من 10 نقطة مرجعية.

يوم واحد (+ 0.06٪)، يومين (+ 0.21٪)، وبعد أسبوع واحد (+ 0.50٪).

كان متوسط ​​عوائد الأسهم مع مؤشر القوة النسبية لمدة 2 القراءة أقل من 5 تفوق بشكل ملحوظ على المعيار.

يوم واحد (+ 0.12٪)، يومين (+ 0.33٪)، وبعد أسبوع واحد (+ 0.65٪).

كان متوسط ​​عوائد الأسهم مع مؤشر القوة النسبية لفترة 2 القراءة أقل من 2 تفوق بشكل ملحوظ على المعيار.

يوم واحد (+ 0.22٪)، يومين (+ 0.51٪)، وبعد أسبوع واحد (+ 0.87٪).

وكان متوسط ​​عوائد األسهم مع مؤشر القوة النسبية لفترة 2 القراءة أقل من 1 أعلى بكثير من أداء المؤشر المعياري.

يوم واحد (+0.27)، يومين (+ 0.62٪)، وبعد أسبوع واحد (+ 1.05٪).

وهذا يعني أن التجار يجب أن يتطلعوا إلى بناء استراتيجيات حول الأسهم مع مؤشر القوة النسبية لمدة 2 قراءة أقل من 10.

وكان متوسط ​​عوائد األسهم مع مؤشر القوة النسبية لفترة 2 القراءة فوق 90 ​​أقل من المؤشر المعياري.

2 أيام، وبعد أسبوع واحد.

وأدى متوسط ​​عوائد الأسهم مع مؤشر القوة النسبية لفترة 2 القراءة فوق 95 إلى أداء المؤشر المعياري.

بعد يومين، وكانت سلبية بعد أسبوع واحد (-0.03٪).

كان متوسط ​​عوائد الأسهم مع مؤشر القوة النسبية لمدة 2 القراءة فوق 98 سلبيا يوم واحد (-0.02٪)،

كان متوسط ​​عوائد الأسهم مع مؤشر القوة النسبية 2-القراءة فوق 99 سلبية 1-يوم (-0.08٪)،

2 أيام (-0.24٪)، وبعد أسبوع واحد (-31.31٪).

عند النظر إلى هذه النتائج، من المهم أن نفهم أن الأداء تدهور بشكل كبير في كل خطوة على الطريق. كان متوسط ​​عوائد الأسهم مع مؤشر القوة النسبية 2-القراءة فوق 98 كانت أقل بكثير من تلك الأسهم مع مؤشر القوة النسبية لمدة 2 القراءة فوق 95، الخ.

وهذا يعني أن الأسهم ذات مؤشر القوة النسبية لمدة 2 القراءة فوق 90 ​​ينبغي تجنبها. قد يتطلع المتداولون العدوانيون إلى بناء استراتيجيات بيع قصيرة حول هذه الأسهم.

2 أيام (-0.13٪)، وبعد أسبوع واحد (-0.18٪).

كما يمكنك أن ترى، في المتوسط، الأسهم مع مؤشر القوة النسبية لمدة 2 أقل من 2 تظهر عائد إيجابي خلال الأسبوع المقبل (+ 0.87٪). كما يظهر أيضا أنه في المتوسط، تظهر الأسهم ذات مؤشر القوة النسبية لمدة 2 فوق 98 عائد سلبي خلال الأسبوع المقبل.

تحقق من الفترة المباشرة 2-رسي (سكو) لسهم نس.

يتم تحديث البيانات الحقيقي باستخدام Y! المالية. يمكنك الحصول على مؤشر القوة النسبية (2) القيم ل.

f الأسهم نيس لتحليلات الخاص بك أو لغرض التداول فقط عن طريق تغيير.

رموز مخزونات ياهو في الخلايا [A1، B1، C1 & # 8230؛ & # 8230؛ Z1].

يحتوي المثال B1 على القيمة IDEA. NS & # 8230 ؛. إذا قمت بتغيير القيمة إلى.

RCOM. NS سوف تحصل على القيم ل ريليانس الاتصالات.

تم حساب القيم العشرة الأخيرة لمؤشر القوة النسبية لمدة 2 في الورقة.

و A20، B20، C20 & # 8230؛.Z20 تمثل الحالي لايف 2-بيريود مؤشر القوة النسبية.

و A21، B21، C21، & # 8230؛.Z21 تمثل ييستيردايس 2-بيريودي رسي فالو.

و A22، B22، C22، & # 8230؛.Z22 يمثل يوم قبل يوم 2-بيريودي مؤشر القوة النسبية.

فقط تحقق من عائدات نفط و إسار النفط وأيا كانت الأسهم المذكورة في تلك القائمة.

إذا التجارة الخاصة بك لتكون أكثر ثقة.

ل ستبكلس رسي فالويس = & غ؛ إذا كان أقل من 1 & # 8211؛ تأكيد ثم شراء عندما أكبر ثم 99 & # 8211؛ تأكيد ثم قصيرة.

ولقيم مؤشر القوة النسبية نيفتي = & غ؛ إذا أغلقت أقل من 5 ثم تبدأ الذهاب في اليوم التالي وتبدأ متوسط ​​كل يوم إذا مؤشر القوة النسبية (2) أغلق أقل من 5 وبيع فوق 50 أو أعلى القيم كما من المتوقع أن يتحول رأسا على عقب في 1-2 أيام القادمة.

ولقيم مؤشر القوة النسبية نيفتي = & غ؛ إذا أغلقت أكبر من 95 ثم تذهب قصيرة في اليوم التالي وتبدأ متوسط ​​السراويل فوق كل يوم وبيع أقل من 50 أو حتى أقل كما ومن المتوقع أنيق إلى الاتجاه الهبوطي في 1-2 أيام القادمة.

فقط التحقق من ذلك في رسي (2) القيم.

يجب علينا أن ننظر فقط إشارة طويلة في مؤشر القوة النسبية (2) لعوائد أفضل.

2) عندما يتداول السهم فوق 200 يوم المتوسط ​​المتحرك (أسواق الدب)

يجب علينا أن ننظر فقط إشارة قصيرة في مؤشر القوة النسبية (2) لعوائد أفضل.

لسوء الحظ، لا يتم تداول أي من الأسهم فوق المتوسط ​​المتحرك 200 يوم.

بحيث يمكنك تغيير تحرير المعلمات في ورقة نشر.

2) للحصول على قيم مؤشر القوة النسبية (2) لمخزون معين يقول رنرل ثم كوريسوندينغ.

ياهو رمز الأسهم ل رنرل هو RNRL. NS.

3) لذلك حذف ^ نسي في الخلية A1 ونوع RNRL. NS ثم سوف تحصل على المقابلة.

رسي (2) قيم وقيم سعر السهم في كولومن أ.

ذي كلوسينغ ريت شيت & # 8230؛ & # 8230؛ هذا يكفي.

6) سيتم تمييز مؤشر القوة النسبية (2) القيم أدناه 5 وما فوق 95 باللون الأحمر.

اختر الأسهم كما مؤشر رسي (2) أقترح عليك.

لا اختيار الأسهم ورؤية مستويات إندكاتور لتلبية توقعاتك.

دعهم يعملون لك. لا نتوقع أي شيء من ذلك.

القراءات ذات الصلة والملاحظات.

اختيارات الاستثمار لعام 2018 فيما يلي عدد قليل من اختيارات الاستثمار على المدى القصير مع إمكانات محتملة من العائدات الصعودية بنسبة 10-15٪ ويتم اختيار هذه الاستثمارية المختارة بحتة على أساس استراتيجيات فنية مختلفة. يشارك [& هيليب؛] وقتها للصين لتتفوق سينسكس الرسم البياني هو مبين أعلاه سينسكس إلى الصين نسبة الرسم البياني. أعلى سينسكس / الصين نسبة جنبا إلى جنب مع رسي-4 و تسي-4indicate أن الصين المرجح أن يتفوق سينسيكس. لمزيد من [& هيليب؛] جايبراكاش أسوسياتس: - A جوهرة نجم في قطاع البنية التحتية ولكن يساء فهمها. ريكومندد للعملاء فقط 2 أيام العودة. سكريبسكان: جايبراكاش أسوسياتسمب: 246Target: 350Return المتوقع: 40٪ المدة: 4-6 مونثسستوري: وقد تم التوصل الشركة في ال 40 الماضية [& هيليب؛] نيفتي وبنك أنيق المستقبل مارس نظرة عامة - V آخر يوم الجمعة نيفتي والبنك أنيق مسيرة الآجلة تحولت إلى وضع بيع الموضعية على الرسم البياني لكل ساعة حاليا منطقة المقاومة يأتي حول 6559 و 12269 على التوالي. عكس الخاص بك [& هيليب؛] أميكوت الآن يدعم جوجل / ياهو يومي داتفيد يتم استخدام أميبروكر نسخة مرخصة ودفع الثقيلة لبرامج الطرف الثالث للحصول على ياهو / جوجل نس النقدية يومي داتافيد. الآن هنا هو خيار للمستخدمين المرخص لهم من أميبروكر. [& هيليب؛] فيرست 1 هور كومولاتيف فولوم سكانر & # 8211؛ أيمبروكر إكسبلوراتيون أفل كود هنا هو النموذج البسيط لإيجاد أول 1 ساعة الحجم التراكمي لنص معين. وهذا يساعد المرء على تصور كيف أن حجم في أول 1 ساعة مقارنة لأيام التداول السابقة.

حول راجاندران.

راجاندران هو تاجر بدوام كامل ومؤسس ماركيتكالز، مهتمة بشكل كبير في بناء نماذج توقيت، الطحالب، مفاهيم التداول التقديرية وتحليل التداول عاطفي. هو الآن يوجه المستخدمين في جميع أنحاء العالم، من التجار من ذوي الخبرة، والتجار المهنية للتجار الأفراد.

حضر راجاندران كلية في تشيناي حيث حصل على بي في الالكترونيات والاتصالات. راجاندران لديه فهم واسع من برامج التداول مثل أميبروكر، نينجاترادر، إسيغنال، ميتاستوك، موتيفواف، محلل السوق (اوبتوما)، ميتاتريدر، ترادينجيفو، بايثون ويفهم الاحتياجات الفردية للتجار والمستثمرين باستخدام مجموعة واسعة من المنهجيات.

قبعات قبالة لك يا سيدي & # 8230؛ كنت تقوم بعمل عظيم.

يقول مايك ووكر.

ما هي الإعدادات التي تقترحها لمؤشر القوة النسبية لفترة 2 إن لم يكن أربعة عشر.

وأنا متداول اليوم العادي منذ عام 2002، تجربتي هي أن هذا المفهوم هو مفيد فقط & # 8220؛ حاد جدا اليوم تاجر فقط & # 8221؛.بعد اتخاذ أي موقف أو التجارة من خلال هذا المفهوم أي + أو - واحد لديه لتشغيل سريع للنتيجة أي تربيع قبالة النظام، والحكمة الأخرى فرص فقدان رأس المال مرتفعة جدا. وبغض النظر عن أعلاه إذا كنت سوف تعتمد 9 أو 14 مؤشر القوة النسبية ثم بالتأكيد سوف تحصل على فرص أقل في التداول اليوم ولكن احتمال الصحيح والتجارة هي أكثر من ذلك بكثير.

في 2 مؤشر القوة النسبية مفهوم، مهما كان الموقف الذي تأخذه قبل تأكيد الاتجاه من هذا الاتجاه أو يمكن للمرء أن يقول سابق لأوانه تتجه دون تأكيد الاتجاه.

T V رامانا راو يقول.

أ) ماذا يعني سكو؟

ب) أنا لست في وضع يسمح لي بإدراج القيم في ورقة إكسيل المنصوص عليها في الرابط. يمكنك تقديم الصيغة إلى كالوكليتي فترة 2 رسي أو إرسال مستقل ورقة إكسيل مرفق إلى معرف البريد الخاص بي.

جدول البيانات في إنفستيكسيل / 3077 / ريلاتيف-سترينغث-إندكس-سبريادشيت / تلقائيا يرسم مؤشر القوة النسبية بعد إعطائه رمزا للقرص، وتواريخين، وفترة المتوسط. ويستخدم أسعار الأسهم التاريخية تحميلها تلقائيا من ياهو المالية.

هذا لن يعمل & # 8230؛ .. لا & # 8217؛ ر تضيع وقتك.

تحليل تشينكال لا يمكن أن توفر لك ميزة من تلقاء نفسها.

السيد راجندر نقدر الخير الخاص بك ولكن إذا كنت حقا تاجر مربحة لماذا دون & # 8217؛ كنت نشر بيان سنة واحدة، يمكننا الحصول عليها التحقق من الوسيط المعني فقط ديليت عدد ج / وغيرها من المعلومات الشخصية.

هناك حرفيا هوندردز من الآلاف من الناس الذين يقرأون بضعة كتب ونشر بعض الرسوم البيانية مع النتائج التاريخية في محاولة لخداع الناس في التفكير لديهم بعض الخبرة في التداول في الأسواق.

الحيل صالون تبدو أنيق إلى أونينياتد ولكن ليس لأولئك الذين يعرفون مزلقة اليد.

من ما تنشر أنا متأكد أنك لست تاجر مربحة طويلة على المدى الطويل.

Rahul: النظام هو أكثر من 4 سنوات من العمر. عندما يتعرض الناس العامة والكبيرة يبدأ في وقت ما في وقت فقدان النظام قيمته.

نظامها الصريح 2-رسي رسي قديم. إذا كنت تاجر جيد تحتاج إلى تحديث باستمرار من نظام تراديينغ الخاص بك بدلا من التمسك نظام التداول القديم جدا والاعتماد على الأرباح.

أنا أتداول هذا النظام على حساب تجريبي منذ الشهرين الماضيين. يعمل بشكل جيد في الأسواق الجانبية. هل يمكنك أن تشرح كيف يمكن للمرء أن يتاجر في الأسواق المتجهة؟

هذا النظام قرأت من كتاب السيد كونورس والفاريز في عام 2009 (الولايات المتحدة). تم ذكر اسم شد المؤلف & # 8217؛ s بعض حيث في السنة المادة. يمكن تحميل الكتاب بحرية من نيت.

ترك الرد إلغاء الرد.

النشرة البريد الإلكتروني.

الاشتراك لتلقي تحديثات البريد الإلكتروني على أحدث استراتيجيات التداول، تحليل & أمب؛ تحديثات السوق المالية.

نحن نحترم خصوصيتك.

وصول بريميوم.

أدوات للتجار.

تحديثات أميبروكر.

كيفية دمج الرسوم البيانية ترادينغفيو والأفكار مع أميبروكر.

كيفية دمج فكر الأساسية مع أميبروكر؟

استخدام أميبروكر لبناء نظام التداول الآلي الفعال.

فهم قوالب أميبروكر ومعرف الرسم البياني للاستخدام الفعال.

ورشة عمل التحليل الفني أميبروكر - مومباي.

تحديثات ميتاتريدر.

تشارتيق & # 8211؛ ويبترادر ​​ل MT4.

ميتاتريدر 4 & # 8211؛ نظرة عامة على منصة الويب.

ويليام فيكس فيكس مؤشر ميتاتريدر 4.

كيفية تثبيت مؤشرات MQL4 مخصصة في ميتاتريدر.

كيفية إعداد الاستضافة الظاهرية في ميتاتريدر 4 و ميتاتريدر 5.

مطلوب حكومة الولايات المتحدة إخلاء المسؤولية & كتفك القاعدة 4.41.

© كوبيرايت 2018 ماركيتكالز الخدمات المالية المحدودة و ميدوت. جميع الحقوق محفوظة & ميدوت؛ و خريطة الموقع و ميدوت؛ جميع الشعارات & أمب؛ العلامات التجارية تنتمي إلى أصحابها و ميدوت؛

أفضل استراتيجيات التداول رسي 2 دونل.

أفضل استراتيجيات التداول رسي 2 دونل.

أفضل استراتيجيات التداول رسي 2 دونل.

1Hr استراتيجية تداول العملات الأجنبية مع ماسد.

مؤشر مؤشر القوة النسبية استراتيجية التداول - 5 أنظمة + نتائج الاختبار الخلفي. تريد أن تعرف أفضل استراتيجية مؤشر القوة النسبية؟ ونحن نفعل البحث للعثور على الجواب!

مؤشر القوة النسبية مؤشر تجارة الفوركس ملخص.

يتكون مؤشر ستوكاستيك من مكونين رئيسيين، استراتيجيات التداول باستخدام ستوكاستيك. بولسيس جون 2007 41 مؤشر الزخم أفضل.

5x5 رسي ترادينغ سيستيم - كومبليت ترادينغ ديتايلز.

محتوى متطور للمستشارين الماليين حول استراتيجيات الاستثمار، واستراتيجية التداول باستخدام مؤشر القوة النسبية يعمل بشكل أفضل عندما تستكمل مع غيرها 2. و.

استراتيجيات التداول ل ثينكورزويم - تحميل التداول.

جميع التجار الفوركس نسعى جاهدين لبناء الاستراتيجيات الخاصة بهم مربحة الخاصة. هذا اليوم هو يومك الحظ لأننا على استعداد لأطلعكم على أفضل استراتيجية أدكس التي كانت.

2 - الفترة رسي أنظمة التداول ل نيفتي - ماركيتكالز.

استراتيجية تداول العملات الأجنبية # 4-a (1-2-3، رسي لقد أمضيت وقتا طويلا في دراسة الاستراتيجيات الخاصة بك، وأنا إذا نظرتم إلى هذا المثال الذي كان من.

كيف يمكنني التجارة مع فقط مؤشر القوة النسبية لمدة 2 - استعراض استعراض التجارة.

2 هذا الكتاب هو استراتيجيات التداول التي نمثلها هي مناسبة لجميع التجار المبتدئين في التجارة أو ترغب في تحسين مهاراتهم. رسي-بارس أدكس مومنتوم.

تطوير نظام حول استراتيجية دخول مؤشر القوة النسبية.

تحميل رسي إي مجانا. وهو مستشار خبير استنادا إلى مؤشر مؤشر القوة النسبية. الحساب؛ مؤشر القوة النسبية إي لديه 2 استراتيجيات الدخول:

5 استراتيجيات التداول المربحة باستخدام ماسد - ترادينغسيم.

استراتيجيات الفوركس والميكانيكي الفوركس | سوف أونيستبريموفيد من 2 توفير أفضل نظام التداول على المدى القصير باستخدام مؤشر القوة النسبية 2-الفترة كما.

ترادينغماركيتس | كيفية استخدام مؤشر القوة النسبية لمدة 2.

استراتيجيات معقدة يمكن أن تعادل بسهولة في التجار لأنها منطقية إلى حد ما لأن هذا هو نظام التداول على المدى القصير في وقت أقل ور / أوسد - أفضل أداء.

استراتيجية سلخ فروة الرأس فوركس مع مؤشر ماسد ومؤشر ستوكاستيك.

07.04.2018 & # 0183؛ & # 32؛ "استراتيجيات التداول على المدى القصير هذا العمل يضيف لاري كونرز تحولا طفيفا إلى رسي (2) نظام التداول من خلال أفضل طريقة للاستفادة من مؤشر القوة النسبية هو من قبل.

رسي استراتيجية التداول - هل يعمل أفضل خلال آسيا.

ضعف رسي نظام التداول الخيارات الثنائية استراتيجيات التداول. انتظر 2 رسي للذهاب تحت 12 وصياد لا يزال شراء في 1 ساعة و 4 ساعة ثم ابحث عن دخول شراء.

3 نصائح التداول ل رسي - ديليفكس.

تحميل استراتيجية الفوركس اليومية مع مؤشر القوة النسبية استراتيجية ل ميتاتريدر 4. الشرط 2: رسي (6) استراتيجيات التداول والمؤشرات 100٪ مجانا لفترة محدودة.

رسي و كيفية الربح من ذلك - مختبر التجار - 12596.

نظام تداول رسي 5x5 هو طريقة تداول بسيطة تستخدم مؤشرين. 5 & ​​# 215؛ 5 رسي ترادينغ سيستيم - كومبليت ترادينغ ديتايلز. + 2 استراتيجيات التداول.

أفضل 10 استراتيجيات الفوركس - أوثنتيكفكس.

مؤشر القوة النسبية مؤشر إستراتيجية تداول العملات الأجنبية ملخص: مؤشر القوة النسبية هو أحد المؤشرات الأكثر استخداما و شيوعا. مؤشر القوة النسبية هو قوة دفع.

أعلى 5 استراتيجيات التداول الشعبية - الصفحة 2 من 3.

أنا أيضا تنشيط التنبيهات مع تسي رسي طويلة / قصيرة من في أفضل 10 استراتيجيات الفوركس نحن من التداول، ولكن إذا كان لديك 1-2 ساعات تماما.

تداول مؤشر القوة النسبية كاستراتيجية ثابتة | ترادينغ ذي أودس.

كيفية استخدام أفضل تنبيهات التجارة. فتح بيل - 2 استراتيجيات التداول بسيطة. كيفية التداول اليوم مع مؤشر القوة النسبية. في هذه المقالة،

رسي-2 إستراتيجية التداول يجب معرفتها - يوتوب.

تحميل 35 استراتيجيات الفوركس الحرة. الصفحة الرئيسية؛ استراتيجية لتداول العملات الأجنبية حتى الآن. أفضل 30 استراتيجيات الفوركس ومؤشر القوة النسبية مؤشر ستوكاستيك. مزدوجة سوبرترند التداول.

ضعف رسي نظام التداول - استراتيجيات الفوركس - الفوركس.

مجموعة من أفضل استراتيجيات الفوركس التي تعمل على سلخ فروة الرأس، التداول اليومي والتداول البديل. تعلم وتحميل بلدي استراتيجيات التداول الفوز ... خالية تماما!

اختبار مؤشر القوة النسبية 2 استراتيجية التداول - جب ماروود.

المراكز الثلاثة الاولى لمعرفة أي من استراتيجيات التداول هذه ولدت أكثر الكتب مبيعا من حيث يمكنك تحميل استراتيجيات إضافية أو تعديل.

استراتيجيات الفوركس - أفضل 35 استراتيجيات مجانية - فوريكسوبروكر.

5 استراتيجيات التداول المربحة باستخدام ماسد. 6 أفضل الأسعار استراتيجيات التداول العمل. 2 استراتيجيات التداول بسيطة.

فوركس إي روبوت - رسي نظام التداول v3.0 إي [محدث.

مراجعة إعدادات التداول. استراتيجيات التداول، كيف يمكنني التداول مع مؤشر القوة النسبية لفترة 2 فقط. لدينا طريقة استخدام مؤشر القوة النسبية 2-الفترة للعثور على تغييرات الاتجاه يعمل بشكل أفضل عندما.

كيفية التداول اليوم مع مؤشر القوة النسبية - ترادينغسيم.

رسي استراتيجية سلخ فروة الرأس. مؤشر القوة النسبية هو واحد من الوقت الأكثر مثالية لاستراتيجية التداول هذه للعمل في أفضل حالاتها. بواسطة استراتيجيات الفوركس المتقدمة.

لاري كونورس 2-بيريودي رسي أوبديت فور 2018.

لاري كونورس رسي-2 نظام التداول. معدل الفوز المدهش لقد جئت عبر رسي-2 النظام فهي استراتيجيات أكاديمية كبيرة ولكن تنهار في التداول الحقيقي.

أفضل استراتيجية أدكس بناها التجار المهنية.

هذه استراتيجيات التداول بسيطة خلال اليوم على الفور استراتيجية مؤشر القوة النسبية 2 الفترة استراتيجية تداول الخيارات الثنائية تستغرق وقتا طويلا ومحبطة على أفضل وجه.

سفت استراتيجية بسيطة - كشفت استراتيجيات الفوركس.

استراتيجيات تداول الخيارات الثنائية. هنا هناك قائمة تحميل مؤشر القوة النسبية رسي مؤشر ميتاتريدر - استراتيجيات الفوركس.

رسي سكالبينغ ستراتيغي - استراتيجيات الفوركس المتقدمة.

20 سما مع رسي استراتيجية تداول العملات الأجنبية هي استراتيجية تجارة الفوركس بسيطة التي تعمل حقا (رابط التحميل) (2) استراتيجيات سلخ فروة الرأس (15) تجارة بسيطة.

& كوت؛ لاري كونورس رسي-2 ترادينغ سيستيم. معدل الفوز المدهش.

ويتضح في الشكل 2 حيث رسي الانضمام إلينا لهذه الندوة التي سوف أعرض لكم لاستراتيجية التداول الذي يجمع بين أفضل من إشارات التداول مع مؤشر القوة النسبية.

استراتيجية رسي برو سلخ فروة الرأس - كابافكس.

استراتيجية سلخ فروة الرأس فوركس مع مؤشر ماسد ومؤشر ستوكاستيك. تحميل استراتيجية سكالبينغ الفوركس مع ماسد واستراتيجيات التداول ستوكاستيك والمؤشرات.

20 سما مع مؤشر رسي لتداول العملات الأجنبية.

31.01.2018 & # 0183؛ & # 32؛ رسي استراتيجية التداول - هل تعمل بشكل أفضل لتجنب الظروف السيئة لاستراتيجيات التداول رسي. الانخفاض في الماضي 2 أو نحو ذلك سنوات.

مؤشرات أفضل ميتاتريدر.

بالنسبة للتجار الذين يفضلون الاستفادة من استراتيجية بسيطة تستند إلى قواعد التداول دون التعقيد، فإن مؤشر القوة النسبية واستراتيجية الماكد مثالي جدا.

ترادينغ - وسيط الفوركس على الانترنت | سوق الفوركس.

2 - فترة رسي نظم التداول ل أنيق. (رسي) ليكون واحدا من أفضل وهذا يعني أن التجار يجب أن ننظر إلى بناء استراتيجيات حول الأسهم مع مؤشر القوة النسبية لمدة 2.

رسي وكيفية الربح منه - نجاح نظام التاجر.

استكشاف أفضل استراتيجيات الفوركس ل سلخ فروة الرأس، التداول اليومي والتداول سوينغ. وتشمل كل استراتيجية قواعد شراء وبيع، وصلة التحميل مجانا!